ROC İndikatörü Nedir, Nasıl Kullanılır?

Rate of Change (ROC), finansal piyasalarda fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan etkili bir momentum indikatördür. Peki, ROC İndikatörü nedir, nasıl kullanılır?

Bu yazıda, ROC indikatörünün ne olduğunu, nasıl çalıştığını, avantajlarını ve nasıl yorumlanması gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Rate of Change (ROC), bir varlığın mevcut fiyatını belirli bir dönem öncesindeki fiyatla karşılaştırarak momentumunu ölçen bir teknik analiz indikatördür. ROC, fiyatların ne kadar hızlı değiştiğini belirleyerek, yatırımcılara piyasa hareketlerinin yönü hakkında ipuçları sunar. Genellikle 0 seviyesinin etrafında dalgalanan bir osilatör olarak grafik üzerinde gösterilir.

Diğer momentum göstergeleri gibi, ROC de piyasa koşullarına göre ayarlanabilen aşırı alım ve satım bölgelerine sahiptir. Bir menkul kıymetin aşırı satılabileceğini/aşırı alınabileceğini ve uzun bir süre boyunca aşırı satılabileceğini/aşırı alınabileceğini unutmayın.

ROC’yi hesaplamanın ana adımı “n” değerini seçmektir. Kısa vadeli traderlar, dokuz gibi küçük bir n değeri seçebilir. Daha uzun vadeli yatırımcılar 200 gibi bir değer seçebilirler. n değeri, mevcut fiyatın kaç dönem öncesi ile karşılaştırıldığını gösterir. Daha küçük değerler, ROC’nin fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verdiğini görecektir, ancak bu aynı zamanda daha fazla yanlış sinyal anlamına da gelebilir. Daha büyük bir değer, ROC’nin daha yavaş tepki vereceği anlamına gelir, ancak sinyaller ortaya çıktıklarında daha anlamlı olabilir.

Bir n değeri seçin. 12, 25 veya 200 gibi herhangi bir şey olabilir. Kısa vadeli traderlar genellikle daha küçük bir sayı kullanır, uzun vadeli yatırımcılar ise daha büyük bir sayı kullanır.

1- En son dönemin kapanış fiyatını bulun.

2- n dönem öncesine ait dönemin kapanış fiyatını bulun.

3- İkinci ve üçüncü adımdaki fiyatları ROC formülüne ekleyin.

4- Her dönem sona erdiğinde yeni ROC değerini hesaplayın.

ROC, n dönem önceki bir önceki kapanış fiyatına göre mevcut fiyat arasındaki yüzde değişimdir.

ROC = [(Bugünün Kapanış Fiyatı – n dönem önceki Kapanış Fiyatı) / n dönem önceki Kapanış Fiyatı] x 100

Fiyat Değişim Oranı (ROC), fiyat momentumunun gücünü değişim oranıyla ölçtüğü için bir momentum veya hız göstergesi olarak sınıflandırılır.

Çoğu momentum osilatörü gibi, ROC, fiyat tablosunun altında ayrı bir pencerede bir grafikte görünür. ROC, pozitif ve negatif değerleri ayıran bir sıfır çizgisine karşı çizilir. Pozitif değerler yukarı alım baskısını veya momentumu gösterirken, sıfırın altındaki negatif değerler satış baskısını veya aşağı doğru momentumu gösterir. Herhangi bir yönde, pozitif veya negatif artan değerler, artan momentumu gösterir ve sıfıra doğru geri hareketler, azalan momentumu gösterir.

Trend değişikliklerini belirtmek için sıfır hat geçişleri kullanılabilir. Kullanılan n değerine bağlı olarak, bu sinyal bir trend değişikliğinde erken (küçük n değeri) veya bir trend değişikliğinde çok geç (daha büyük n değeri) gelebilir. ROC, özellikle sıfır çizgisi çevresinde kamçılara eğilimlidir. Bu nedenle, bu sinyal genellikle alım satım amacıyla kullanılmaz, bunun yerine tüccarları bir trend değişikliğinin devam edebileceği konusunda uyarmak için kullanılır.

Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri de kullanılır. Bu seviyeler sabit değildir, ancak işlem gören varlığa göre değişir. Traderlar, geçmişte hangi ROC değerlerinin fiyat tersine çevrilmesine yol açtığını görmek isterler. Genellikle traderlar, fiyatın bir miktar düzenlilikle tersine döndüğü hem pozitif hem de negatif değerler bulacaklardır. ROC tekrar bu aşırı okumalara ulaştığında, tüccarlar yüksek alarmda olacak ve ROC sinyalini doğrulamak için fiyatın tersine dönmesini izleyecek. ROC sinyali yerindeyken ve fiyat ROC sinyalini doğrulamak için tersine dönerken, bir takas düşünülebilir.

ROC, olası bir trend değişikliğine işaret eden bir sapma göstergesi olarak da yaygın olarak kullanılır. Iraksama , bir hisse senedinin veya başka bir varlığın fiyatı bir yönde hareket ederken, ROC’si ters yönde hareket ettiğinde meydana gelir. Örneğin, ROC kademeli olarak düşerken bir hisse senedinin fiyatı belirli bir süre boyunca yükseliyorsa, ROC fiyattan düşüş eğilimi gösteriyor ve bu da aşağı yönde olası bir eğilim değişikliğine işaret ediyor. Aynı konsept, fiyat düşüyor ve ROC yükseliyorsa geçerlidir. Bu, yukarı yönlü bir fiyat hareketi sinyali verebilir. Bir sapma uzun sürebileceğinden ve her zaman fiyatın tersine çevrilmesine neden olmayacağından, sapma kötü bilinen bir zamanlama sinyalidir.

Özetle, Rate of Change (ROC), teknik analizde kullanılan güçlü bir momentum göstergesidir. Piyasadaki fiyat hareketlerini analiz etmek ve trend değişimlerini tahmin etmek için etkili bir araçtır. Ancak, ROC’nin tek başına kullanılmaması gerektiğini ve diğer göstergelerle birlikte değerlendirilmesinin daha iyi sonuçlar vereceğini unutmamak önemlidir. Uzmandata borsa robotu, ROC’yi etkili bir şekilde kullanarak yatırım kararlarınızı optimize etmenize yardımcı olabilir. Uzmandata sayesinde, hem ROC’yi kolayca anlayabilir hem de piyasadaki fırsatları daha iyi değerlendirebilirsiniz.