CCI İndikatörü Nedir, Nasıl Kullanılır?

Commodity Channel Index (CCI) indikatörü, yatırım araçlarının aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesidir. Peki, tam olarak CCI İndikatörü nedir, nasıl kullanılır?

Donald Lambert tarafından geliştirilen bu teknik gösterge, fiyat trendi yönünü ve gücünü değerlendirerek yatırımcılara işlem yapma zamanını belirlemede yardımcı olur. CCI, fiyatın tarihsel ortalama fiyatla olan farkını ölçerek, yatırımcılara işlem sinyalleri sunar. Bu yazıda, CCI İndikatörünün ne olduğunu, nasıl çalıştığını, avantajlarını ve nasıl yorumlanması gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Emtia Kanal Endeksi (CCI), Donald Lambert tarafından geliştirilen ve piyasalardaki fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Bu gösterge, fiyatların tarihsel ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ölçerek yatırımcılara aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemede yardımcı olur.

CCI, genellikle emtia piyasalarında kullanılsa da, hisse senetleri ve döviz gibi diğer finansal araçlarda da etkin bir şekilde kullanılabilir.

• Momentum Göstergesi: CCI, fiyatların ortalama seviyeden ne kadar uzaklaştığını gösteren bir momentum göstergesidir. Bu özellik, yatırımcıların piyasa eğilimlerini anlamalarına yardımcı olur.
• Aşırı Alım ve Aşırı Satım Belirleme: CCI genellikle +100 ve -100 seviyeleri arasında dalgalanır. +100 seviyesinin üzerindeki değerler aşırı alım, -100 seviyesinin altındaki değerler ise aşırı satım olarak değerlendirilir.
• Döngüsel Analiz: CCI, fiyatların döngüsel olarak belirli aralıklarla yüksek ve düşük seviyelere ulaştığı varsayımına dayanır. Bu nedenle, yatırımcılar döngülerin başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemek için bu göstergeden yararlanabilirler.

Emtia Kanal Endeksi (CCI), emtia ve menkul kıymetlerin döngüsel olarak aralıklarla yüksek ve düşük fiyat seviyelerine ulaştığı dönemlerde hareket ettiği varsayımına dayanır. Bu varsayıma göre, Emtia Kanal Endeksi zaman-aralığı olarak düşükten düşüğe veya yüksekten yükseğe bir tam döngünün 1/3’ünün kullanılmasını önerir. Böylece, bir döngünün tamamlanması 60 dönem sürerse, 20 dönemlik Emtia Kanal Endeksi (CCI)’nin kullanılması önerilir. Emtia Kanal Endeksi (CCI) için zaman-aralığını bir defa belirlendiğinde, CCI şu 4 adımda hesap edilir;

1. Adım: Son dönemin Tipik Fiyatı (TP) aşağıdaki formül ile hesap edilir.

TP = (H + L + C) / 3

H: Son dönemde ulaşılan en yüksek fiyat seviyesi

L: Son dönemde ulaşılan en düşük fiyat seviyesi

C: Son dönemde kapanış fiyat seviyesi

2. Adım: Emtia Kanal Endeksi (CCI)’nin dönemi için (örneğin; 20 dönemlik bir CCI için 20 dönem olacak şekilde) Tipik Fiyatın Basit Hareketli Ortalaması (SMATP) hesap edilir.

3. Adım: Ortalama Sapma hesap edilir. Buna göre; son dönemin Tipik Fiyatın Basit Hareketli Ortalaması (SMATP) ile Emtia Kanal Endeksi (CCI)’nin her bir döneminin Tipik Fiyatı (TP)’nın farklarının toplamının, Emtia Kanal Endesksi’ni oluşturan dönem sayısına bölünmesi ile bulunur.

4. Adım: Emtia Kanal Endeksi (CCI) değeri aşağıdaki formül ile hesap edilir.

CCI = (TP – SMATP) / (0.015 x Ortalama Sapma)

CCI indikatörünün yorumlanması oldukça basittir. Genel olarak şu şekillerde değerlendirilir:

• Aşırı Alım Durumu: Eğer CCI değeri +100'ün üzerine çıkarsa, bu durum varlığın aşırı alındığını gösterir. Yatırımcılar bu durumda satış yapmayı düşünebilir.
• Aşırı Satım Durumu: CCI değeri -100'ün altına düştüğünde, bu durum varlığın aşırı satıldığını işaret eder. Yatırımcılar bu durumda alım yapmayı düşünebilir.
• Sıfır Çizgisi: CCI'nin sıfır çizgisini yukarıdan aşağıya geçmesi satış sinyali; aşağıdan yukarıya geçmesi ise alım sinyali olarak kabul edilir.

CCI İndikatörü, piyasalarda yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyen güçlü bir araçtır. Uzmandata borsa robotu sayesinde CCI İndikatörü alım-satım stratejileriniz de otomatik olarak kullanabilirsiniz. Piyasalardaki değişimleri takip etmek ve doğru zamanlamalar yapmak için CCI İndikatörünün sunduğu avantajlardan yararlanmak mümkündür. Bu göstergeyi kullanarak yatırımcılar hem kısa vadeli hem de uzun vadeli stratejiler geliştirebilirler.