ADX İndikatörü Nedir, Nasıl Kullanılır?

ADX İndikatörü (Average Directional Index), bir finansal varlığın trend gücünü ölçmek için kullanılan en popüler göstergelerden biridir. Peki, ADX İndikatörü nedir, nasıl kullanılır, nasıl yorumlanır?

Bu yazıda, ADX indikatörünün ne olduğunu, nasıl çalıştığını, avantajlarını ve nasıl yorumlanması gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

ADX, "Average Directional Index" ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçeye "Ortalama Yönsel Endeks" olarak çevrilebilir. Bu indikatör, finansal piyasalarda bir varlığın fiyat hareketlerinin gücünü belirlemek için kullanılır. ADX, 0 ile 100 arasında değerler alır ve bu değerler, piyasanın ne kadar güçlü bir trendde olduğunu gösterir. Örneğin, 20'nin altındaki değerler zayıf bir hareketi işaret ederken, 25 ve üzerindeki değerler güçlü bir trendin varlığını gösterir.

ADX indikatörü üç ana bileşenden oluşur:

+DI (Pozitif Yön Göstergesi): Fiyatların yukarı yönlü hareketini gösterir.

-DI (Negatif Yön Göstergesi): Fiyatların aşağı yönlü hareketini gösterir.

ADX Çizgisi: Trendin gücünü ölçen ana çizgidir.

Bu üç bileşen birlikte çalışarak yatırımcılara piyasa hakkında kapsamlı bilgiler sunar.

ADX'in hesaplanması birkaç aşamadan oluşur:

True Range (TR) Hesaplama: Mevcut en yüksek fiyat ile mevcut en düşük fiyat arasındaki fark hesaplanır. Ayrıca önceki kapanış fiyatı ile mevcut en yüksek ve en düşük fiyat arasındaki farklar da dikkate alınır.

Directional Movement (DM) Hesaplama: Yukarı yönlü hareket (DM+) ve aşağı yönlü hareket (DM-) hesaplanır. Eğer mevcut en yüksek fiyat önceki en yüksek fiyattan daha yüksekse, DM+ hesaplanır; eğer mevcut en düşük fiyat önceki en düşük fiyattan daha düşükse, DM- hesaplanır.

Directional Index (DI) Hesaplama: DM+ ve DM- değerleri, TR’ye bölünerek +DI ve -DI elde edilir.

ADX Hesaplama: ADX değeri, +DI ve -DI arasındaki farkın hareketli ortalaması alınarak hesaplanır.

Örnek Hesaplama

Diyelim ki belirli bir dönemde aşağıdaki fiyat verileri mevcut:

Gün 1: En yüksek: 50 TL, En düşük: 45 TL

Gün 2: En yüksek: 52 TL, En düşük: 46 TL

Gün 3: En yüksek: 54 TL, En düşük: 47 TL

Bu veriler kullanılarak TR, DM+ ve DM- hesaplanır ve ardından +DI ile -DI değerleri elde edilir. Son olarak bu değerler kullanılarak ADX hesaplaması yapılır.

ADX, farklı değer aralıklarıyla yorumlanabilir ve yatırımcıların işlem kararlarına rehberlik eder:

1. ADX Değerleri ve Trend Gücü:

0-20: Trend yok veya çok zayıf. Yanlış sinyaller artabilir.

20-40: Güçlü bir trendin başlangıcı. İşlem yapmak için uygun olabilir.

40 ve üzeri: Trend son derece güçlü. Ancak trendin devamı dikkatle izlenmelidir.

2. +DI ve -DI Çizgilerinin Kesişimi:

+DI, -DI’yi yukarı yönlü kestiğinde yükseliş sinyali alınır.

-DI, +DI’yi aşağı yönlü kestiğinde ise düşüş sinyali oluşur.

3. Trend Dönüş Sinyalleri:

ADX’in 50 gibi yüksek bir değerden düşmeye başlaması, trendin zayıfladığına ve piyasanın konsolidasyon sürecine girdiğine işaret edebilir.

Kısaca, Ortalama Yönsel Endeksi (ADX), finansal piyasalarda yatırımcıların karar verme süreçlerini destekleyen etkili bir araçtır. Uzmandata borsa robotu gibi teknolojik çözümlerle kullanıldığında, yatırımcıların daha bilinçli alım-satım kararları almalarına yardımcı olur.